【インデックス・バランス】バックテストツールPortfolio Visualizer面白いよ？クリスマスプレゼントはDIAが欲しい？

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631: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 10:06:38.97
もう8資産でいいんじゃないかな

632: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 10:08:21.12
ゴールドを信じるならウルバラ

635: 625 2019/12/09(月) 10:16:25.24
個人的な相場観としては、来年は株に強気、REITは調整局面、債券に弱気といったところで、米株と中国株をオーバーウェイトしたい感じだが、そういった相場観に基づく投資から離れられるのが、グロ3 含め広い意味でのバランスファンドに投資するメリットなのだろうと思う。

そういう意味ではUSA360は米国に強気という相場観に基づいて、投資すべき対象で放置型投資には向かない印象。

648: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 11:19:06.50
30代全世界投資したいと思っていますアドバイスをください。

株式7、債券3の割合のうちスリムシリーズにて

株は
先進国インデックス9 新興国インデックス1

債券も
先進国インデックス9 新興国インデックス1


債券新興国はemaxisシリーズがないためiFreeにて


株はオルカン1本でいいという意見もありそうですが、リバランス効果を得たいので、個々で積み立てたいと思ってます。

私ならこうする等、意見があれば参考にしたいと思ってます。アドバイス宜しくお願いします。

661: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 11:45:47.09
>>648
個々で買うよりそれなら全世界(日本除く)の方が信託報酬が安くなるのではと

665: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 11:55:52.91
>>648
まとまった金があるなら、米国株ETFで、VTとBNDとBNDXを組み合わせ。バンガードがBNDとBNDXをWGBIの比率で買い付けるファンドを出すらしいが、それを待ってもいいかも。

674: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 12:08:22.31
>>665
初心者なのでまずは投資信託でやりたいと思っていてある程度慣れてからETFもアリかなとは思ってます。


新興国の割合低すぎて9.1じゃリバランス効果期待できないですよね。
手堅くリバランスで1％程度乗せられれば十分だと思ってます。

677: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 12:11:19.37
>>674
楽天経済圏にいるなら楽天投信の
楽天バンガードファンド(全世界株式)
楽天バンガードファンド(全世界債券為替ヘッジ付)
で実現できるぞ。

680: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 12:15:17.38
>>677
すごく興味のある組み合わせです
ただ楽天バンガード債券の信託報酬0.28って高くないでしょうか…？

688: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 12:38:17.32
>>680
WGBI連動でだと東証2511と2510を組み合わせるかな。自分はこれ。新興国債券ファンドは信託報酬高いよ。

747: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 18:34:07.17
>>688
東証2510 2511
国内ETFという手があるのですね
良いアドバイス聞けて良かったです。

681: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 12:16:11.79
>>677
知ってるとは思うけど、インデックスで時価総額荷重で買うのと
先進国新興国で分けてリバランスするのでは意味が違うぞ

インデックスは好調不調にそのまま乗っかる
リバランスは好調売って不調を買う

686: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 12:26:49.96
>>677
こんなのあるんだ
>楽天バンガードファンド(全世界債券為替ヘッジ付)
保有割合は　米国45%　欧州30%　pacific 15%(日本？)　新興国4%
みたいね

679: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 12:14:01.54
>>674
リバランスで1%ってリターン+1%？
株債券1:1
国内外1:1
とかじゃないと無理じゃね？

684: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 12:21:08.12
>>679
マネセンではリバランスリターン＋1を目指しています

695: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 12:54:59.42
>>684
だから、9:1とかの割合じゃ1%もリターン増やせないだろ
マネセンのアセットアロケーション知らないけどさ

703: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 13:48:13.22
>>684
マネセンの食い物になりたいならマネセンの言う通りに投資してればよくて、ここで聞く必要なくね？

666: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 11:56:56.68
>>648
9:1でリバランス期待すんの？

672: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 12:06:18.63
>>648
3地域均等でいいんじゃないか？

709: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 14:28:39.53
>>648
Portfolio Visualizerなどでバックテストしてその組み合わせでどれくらいリバランス効果があるか見てみればいい
1%なんて到底無理、0.1%も出るか怪しい

660: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 11:45:04.67
楽ウサは信託報酬0.3%台にすりゃあグロ3 並みに人気出たろうに

663: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 11:54:29.57
>>660
グロ３と同じで充分と思ってあの信託報酬なんだろうけど
仕組みからいって、グロ3よりかなり利益率がいいよね

USA360って米国債先物の拠出金って10%のキャッシュだけじゃなくて
90%のVTIも担保になってるらしいので、
米国債先物にサーキットブレーカーもあるみたいだから
米国債先物がロスカットで吹っ飛ぶことはまずないと思った

675: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 12:08:49.48
>>663
自分も同じです

682: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 12:19:00.96
ポートフォリオに自分を入れる発想

金融資産に比べて人的資本が圧倒的に大きい場合、投資にはレバレッジをかけるべきである。
これはどういうことかというと、これから何十年にもわたってお金を稼げる人（20～30代のサラリーマンなど）は、実は隠れ資産を持っている、ということだ。

毎月30万円の給料が貰えると仮定する。
これは、自分自身が毎月30万円もの配当を生み出す資本とも言える。これが人的資本である。

756: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 19:07:13.03
>>682
ライフサイクル投資術という本に同じこと書いてるね

720: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 15:54:14.36
Portfolio Visualizer　面白いね
2017～2018の米国債が2年かけて値上がりした時期で
米株90％＋米国債270％でバックテストしてみたけど
株のみとほぼいっしょの値動きになった

米国債は短期より10年だけでやったほうが2017の伸びは良い
短期債のほうが金利の影響をうけないので、10年の方がより逆相関なんでしょう
ただ、先物の金利は短期のほうが安いので
USA360は短期と10年を1:1にしてるのかもしれない
上げ相場と下げ相場で逆になるし

721: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 16:01:09.94
>>720
米国債値上がりじゃなくて値下がりでした
今後値下がりした場合に備えて

725: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 16:24:17.33
>>720
先物の金利は短期だろうが長期だろうがUSD LIBOR 3 monthsじゃないか？
Portfolio Visualizerで言えばCASHX（1ヶ月金利） + 0.3%くらい

730: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 16:54:46.23
>>725
なるほど
そうなんですね
グロ３の米国債は10年だけみたいですね
英豪独も全部10年で、日本国債は長期国債先物ってこれも10年らしい

739: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 18:07:01.19
オルカン一本でいいんだよね？

740: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 18:09:43.30
>>739
除く日本のオルカンの方が
成績良いぜ

741: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 18:21:04.91
だったら米国一本が良いし、QQQの方が良いし、AMZNの方が良いよな

746: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 18:31:47.60
ギャー日経もダウもマイナスやん
彼女のクリスマスプレゼント買えないよー
うわーん(泣)

751: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 18:37:23.74
>>746
DIAが欲しいわ。

749: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 18:36:09.51
そろそろ投資信託も好みのアセット選んでリバランスのタイミングも選択出来るようなサービスやってよ

752: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 18:38:04.12
>>749
松井証券逝けよ

769: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 19:40:17.18
宗教上の理由で中韓抜いた新興国のインデックスファンド買いたいんだけどいいのある？

771: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 19:41:09.13
>>769
ifree新興国債券インデックス

776: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 19:50:10.27
>>769
Slim新興国か、i-SMT新興国が実質コスト最安　（i-SMTは信託報酬は高いが実質コストはSlimと同じ）

同じ信託報酬のニッセイ進行コックや、SBI新興国に、0.8%ぐらいの差がついてる
i-free新興国も同じく0.8%程度実質コストが高い

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52232470V11C19A1000000/

まあslim新興国が無難

782: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 19:56:28.89
>>776
スリム新興国は MSCI エマージングマーケットインデックスだから中国韓国入ってるよ

793: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 20:05:05.74
>>782
ごめんｗ　ろくに読まずにレスしちゃった

政治的な話は別にしても確かに中国・韓国とそれ以外はかなり違うからそういうニーズもありそうだな
俺は買いたくないが

795: 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/12/09(月) 20:14:31.33
>>771
素晴らしいありがとう
でも出来れば株式がいいんだよね

>>774
そうそうそんな感じ

>>779
FTSEエマージングを採用してるファンドなら韓国抜けるのね
やっぱ中国はどうしても入るか

>>793
ええんやで
韓国は単純に成長見込めないってのもあるね

引用元: http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1575641372/