【検証有】最強の米国株投資方法を思いついたんだが【面白】

米国株

1: 山師さん 2022/12/31(土) 12:56:01.03 ID:6znT9tre0

QQQとVGTとVUGとIVWで共通して採用されてる銘柄に分散投資するだけ
NASDAQとVanguardとBlackRockによって厳選された最強のグロース株だけに投資できる

調べたら現状20銘柄が該当してた


2: 山師さん 2022/12/31(土) 12:59:09.34 ID:m1DIZo/e0
バックテストの結果を出して
 
3: 山師さん 2022/12/31(土) 13:01:49.79 ID:6znT9tre0
>>2
ちょっと待ってて
昨日確認したら性能は「逓減しないレバナス」と言って良いレベルだった
 
5: 山師さん 2022/12/31(土) 13:14:56.93 ID:6znT9tre0

>>2
2015年からのバックテスト
青がQQQ
赤がQLD（レバナス）
黄色が最強の投資方法

銘柄はAAPL、MSFT、ADBE、TXN、QCOM、INTU、ADP、AMAT、FISV、LRCX
（2015年時点でこれらの銘柄が条件満たしてたか分からないから厳密なバックテストではないけど）
https://i.imgur.com/g6D13Jm.jpg

 
6: 山師さん 2022/12/31(土) 13:19:00.43 ID:6znT9tre0
厳密なバックテストは過去の採用銘柄調べないといけないから時間かかりそう
お正月時間あるから検証してみようかな
いずれにせよQQQを大きくオーバーパフォームすることは間違いないと思う
7: 山師さん 2022/12/31(土) 13:24:02.16 ID:6znT9tre0
バックテストから分かる通り
最強の投資方法（黄色）はQQQ（青色）にレバレッジをかけたようなチャートになっている（しかも逓減なし！）
 
8: 山師さん 2022/12/31(土) 13:54:06.26 ID:m1DIZo/e0
米国強かったいいところだけ切り取られても
 
9: 山師さん 2022/12/31(土) 13:57:06.55 ID:6znT9tre0
>>8
米国内の投資で比べてるんだから別によくね
世界や日本と比べてるわけじゃないんだから
 
10: 山師さん 2022/12/31(土) 13:59:55.18 ID:6znT9tre0

グロース株はバリュー株を長期でオーバーパフォームする
これは説明するまでもなく常識だよな？

そしてQQQの中には相当な数のバリュー株が含まれてるわけだ
であればQQQからバリュー株成分を引き算してやれば最強のグロース株投資になる

簡単な理屈だよ

 
12: 山師さん 2022/12/31(土) 17:02:43.90 ID:JMPBrSXB0

現在採用されてるのは、伸びた結果採用されてるからその銘柄で比較するとパフォーマンス良く見えてるだけの可能性もあるな

過去の採用銘柄を含めた厳密なバックテストってどうやってやるん？

13: 山師さん 2022/12/31(土) 17:09:47.86 ID:6znT9tre0

>>12
＞＞現在採用されてるのは、伸びた結果採用されてる

それはまったく指摘の通り
だけど理屈的には検証せずともQQQを上回ることは確実だと思う
根拠は↓の通り
①グロース株は長期でバリュー株を上回る（VUGとVTVを比べれば明らか）
②QQQにはバリュー株が多く含まれていてそれらが足を引っ張っている
③よってQQQからバリュー株を引き算すれば投資効率は上がる

＞＞過去の採用銘柄を含めた厳密なバックテストってどうやるん

QQQの過去の採用銘柄は調べれば割りとすぐに分かるけど
VUGやIVWの過去の採用銘柄はちょっと見つからなそう
多分これが採用されてたんだろうなっていうのを当たりをつけて検証するしかなさそう

 
14: 山師さん 2022/12/31(土) 19:04:03.17 ID:AAsFzLxo0
今後採用銘柄が変わったら買い替えることになるのかな？
 
15: 山師さん 2022/12/31(土) 19:13:43.09 ID:6znT9tre0
>>14
もちろん
定期的に銘柄を入れ替える
 
16: 山師さん 2022/12/31(土) 19:54:30.16 ID:AAsFzLxo0

>>15
どうも
黄色は銘柄の比率はどうなってるの？

入れ替えやリバランスは手間になるね
手間かけるだけのパフォーマンスはありそうだけど

 
17: 山師さん 2022/12/31(土) 19:57:24.97 ID:6znT9tre0

>>16
黄色は上で書いた10個の銘柄を均等に保持してるよ（入れ替えやリバランスはなし）

入れ替えやリバランスをするなら年1回
面倒なら2年に1回とかでも問題ない気がする

18: 山師さん 2022/12/31(土) 20:11:22.88 ID:AAsFzLxo0
>>17
なるほど、ありがとう
 
19: 山師さん 2023/01/01(日) 16:46:03.04 ID:mZCOiZHx0
ごめん黄色のシミュレーションだけど
年一回のリバランスはしてた
銘柄入れ替えはなし
 

引用元: https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1672458961/