【米国株】クレディ・スイス、大株主が全売却！？今話題の「ゼロDTE」って何か知ってる？

>>5
底か？

>>5
ついに来たか

>>142
vixが役立たずになったのこれのせいだよな
指数がペニーになってる

>>142
はよ規制してくれよｗｗｗ
相場は鉄火場ちゃうんだぞこら

>>142
コール売ってる人は現物下がったらどうなんの？
下がった分のヘッジもしてるの？

>>151
SPY399だとする。
SPY400コールを売った時点でプレミアムと呼ばれる利益を得る。

その後SPYが下落して390になったとすると、400コールを買った人は390で現物買えるのに400コールの権利行使するわけがないので権利を放棄する

SPY400コールを売った人は権利行使されなかったのでプレミアムを貰うけど、現物が下がったので損失が出る。

つまり、①プレミアム－現物損失がプラスなら売り方の利益になる。そして多分売り方の利益になるはず？

0DTEだから当日中に①がプラスになる様なプレミアムの値付をしてるはず。
それを超えた下落になると売り方が損する事になるのかな？

SPY399の時に、当日中に390以下には下落しないと考えて、400コールをプレミアム10$で売出す。
390に落ちたとしても売り方の損失は9$、プレミアムは10$だから1$の利益

>>196
アカン頭パンクする

>>196
詳しくありがとう
SPY399のときに400コールに10$もプレミアムがつくもんなんだ
なるほどそれなら上手くやれば利益になりそう

>>203
自己レス
今オプション見てきたら現在価格の1$上のコールなら1$ちょっとのプレミアムぽかったわ
まあなんかよく分からんけど賢い人たちは損しないように組んでそうやね

>>203
あ、あくまで例であって、実際の値付けはブラックショールズモデルで算出されるんじゃなかったっけ？
なのでボラ高いと値段は上がって、ボラ低い下がる

ボラは過去のボラ→ヒストリカルボラティリティと将来予想されるボラ→インプライドボラティリティ（IV）がある。

よく日経IVって言うのがそれ

以上オプションの本を10ページ読んで得た知識や😎

>>228
なるほど
詳しくありがとう

>>142
指数はボラが少なくて安定してる
とは